10 Miesięczna Średnia Ruchoma

Średnie kroczące Co to są. Wśród najbardziej popularnych wskaźników technicznych, średnie ruchome są używane do pomiaru kierunku bieżącej tendencji Każdy typ średniej ruchomej, napisany w tym samouczku jako MA, jest wynikiem matematycznym, który oblicza się średnio przez wiele lat punkty danych Po ustaleniu średniej wynikającej z wykresu są następnie wykreślane na wykresie, aby umożliwić przedsiębiorcom przeglądanie wygładzonych danych zamiast koncentrowania się na codziennych wahaniach cen, które są nieodłączne dla wszystkich rynków finansowych. Najprostszą formą przenoszenia średni, właściwie znany jako prosta średnia ruchoma SMA, obliczana jest przez zastosowanie średniej arytmetycznej danego zestawu wartości Na przykład, aby obliczyć podstawową 10-dniową średnią ruchową, należy dodać do ceny zamknięcia z ostatnich 10 dni, a następnie podzielić wynik o 10 Na rysunku 1 suma cen za ostatnie 10 dni 110 jest podzielona przez liczbę dni 10, aby osiągnąć średnią z 10 dni Jeśli przedsiębiorca chce zobaczyć średnią z 50 dni w zamiast tego dokonano tego samego rodzaju kalkulacji, ale obejmowałby ceny w ciągu ostatnich 50 dni. Średnia uzyskana poniżej 11 uwzględnia przeszłe 10 punktów danych, aby dać handlowcom pojęcie o tym, jak dany składnik aktywów jest wyceniony w stosunku do w ciągu ostatnich 10 dni. Czy możesz się zastanawiać, dlaczego techniczni handlowcy nazywają to narzędzie średnią ruchomą i nie tylko zwykłą średnią Odpowiedź jest taka, że ​​w miarę pojawiania się nowych wartości, najstarsze punkty danych muszą zostać usunięte z zestawu, a nowe punkty danych muszą pochodzić w celu ich zastąpienia Tak więc zestaw danych ciągle zmienia się w celu uwzględnienia nowych danych w miarę jego udostępniania Ta metoda obliczeń zapewnia, że ​​tylko bieżące informacje są rozliczane Na rysunku 2, po dodaniu nowej wartości 5 do zbioru , czerwone pole reprezentujące ostatnie 10 punktów danych przesuwa się w prawo, a ostatnia wartość 15 zostaje pomniejszona o obliczenie Ponieważ stosunkowo mała wartość 5 zastępuje wysoką wartość 15, można oczekiwać średniej t zmniejsza się jego ilość danych, co robi w tym przypadku od 11 do 10. Co robi średnie ruchome Jak obliczyć wartości MA, są one wykreślane na wykresie, a następnie połączone, aby utworzyć ruchome średnie linie Te zakrzywienia linie są powszechne na wykresach technicznych podmiotów gospodarczych, ale w jaki sposób są one stosowane mogą znacznie różnić się od tej pory w dalszej części. Jak widać na rysunku 3, można dodać więcej niż jedną średnią ruchu do dowolnego wykresu, dostosowując liczbę okresów używane w obliczeniach Te linie zakrzywione mogą wydawać się rozpraszające lub mylące na początku, ale przyzwyczaisz się do nich w miarę upływu czasu Czerwona linia jest po prostu średnią ceną w ciągu ostatnich 50 dni, a niebieska linia jest średnią ceną w minęło 100 dni. Teraz możesz zrozumieć, jaka jest średnia ruchoma i jak wygląda, wprowadzimy inny rodzaj średniej ruchomej i zbadaj, jak różni się od wspomnianej wcześniej prostej średniej ruchomej. Prosta średnia ruchoma jest niezwykle popularna ale jak wszystkie wskaźniki techniczne, ma swoje krytyki Wiele osób twierdzi, że użyteczność SMA jest ograniczona, ponieważ każdy punkt serii danych jest ważony tak samo, niezależnie od miejsca, w którym występuje w sekwencji. Krytycy argumentują, że ostatnie dane są bardziej znaczące niż starsze dane i powinny mieć większy wpływ na końcowy wynik W odpowiedzi na tę krytykę przedsiębiorcy zaczęli przywiązywać większą wagę do ostatnich danych, co doprowadziło do wynalezienia różnych typów nowych średnich, najbardziej popularna z nich to wykładnicza średnia ruchoma EMA Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podstawy średnich ruchome ważonych i jaka jest różnica między SMA a EMA. Exponential Moving Average Średnia wykładnicza średniej jest typem średniej ruchomej, która daje większą wagę do niedawnych cen w celu uczynienia go lepszym reagowaniem na nowe informacje Uczenie skomplikowanego równania w obliczaniu EMA może być niepotrzebne dla wielu osób ponieważ prawie wszystkie pakiety wykresów wykonują obliczenia dla Ciebie Jednak dla Ciebie matematyki są tam równania EMA. Kiedy użyjemy formuły do ​​obliczania pierwszego punktu EMA, może się okazać, że nie ma wartości, którą można uzyskać użyj jak poprzedni EMA Ten mały problem można rozwiązać, uruchamiając obliczenia za pomocą prostej średniej ruchomej i kontynuując powyższą formułę dostarczamy Ci przykładowy arkusz kalkulacyjny zawierający przykłady rzeczywistego sposobu obliczania zarówno prostego średniej ruchomej i wykładniczej średniej ruchomej. Różnica między EMA i SMA Teraz, gdy masz lepsze zrozumienie, jak obliczany jest SMA i EMA, spójrzmy, jak te średnice różnią się, patrząc na obliczenie EMA , zauważymy, że większy nacisk położono na ostatnie punkty danych, co czyni go typem średniej ważonej Na rysunku 5 liczba okresów czasu używanych w każdej średniej jest identyczna15, ale EMA odpowiada m rudy szybko zmieniać ceny Zwróć uwagę, że EMA ma wyższą wartość, gdy cena wzrasta i spada szybciej niż SMA, gdy cena maleje Ta reakcja jest głównym powodem, dla którego wielu przedsiębiorców wolą używać EMA w SMA. What Czy średnie ruchome średnie dni są zupełnie dostosowywalne, co oznacza, że ​​użytkownik może swobodnie wybierać dowolną ramkę czasową, jaką chcą podczas tworzenia średniej. Najczęstsze okresy czasu użyte w ruchomej średniej to 15, 20, 30, 50, 100 i 200 dni Im krótszy jest przedział czasowy, tym bardziej jest to wrażenie na zmiany cen Dłuższy przedział czasowy, mniej wrażliwy lub bardziej wygładzony, średnia będzie Brak czasu do użycia, gdy konfigurowanie średnich kroczących Najlepszym sposobem na określenie, który z nich działa najlepiej dla Ciebie jest eksperymentowanie z wieloma różnymi okresami czasu, aż znajdziesz taki, który pasuje do twojej strategii. Strategie średnio związane z obroną. By Casey Murphy Starszy Analityk Inni inwestorzy używają średnich ruchów z różnych powodów Niektórzy używają ich jako głównego narzędzia analitycznego, a inni po prostu używają ich jako konstruktora zaufania do tworzenia kopii zapasowych swoich decyzji inwestycyjnych W tej sekcji przedstawimy kilka różnych rodzajów strategii - włączając je do Twojego styl handlu zależy od Ciebie. Crossover Crossover jest najbardziej podstawowym rodzajem sygnału i jest faworyzowany wśród wielu podmiotów gospodarczych, ponieważ usuwa wszelkie emocje. Najbardziej podstawowym rodzajem krzyżowania jest to, gdy cena aktywów przemieszcza się z jednej strony średniej ruchomej i zamyka się na innych Przejściach cenowych są wykorzystywane przez przedsiębiorców do identyfikowania zmian dynamiki i mogą być wykorzystane jako podstawowa strategia wejścia lub wyjścia Jak widać na rysunku 1, krzyż poniżej średniej ruchomej może sygnalizować początek trendu spadkowego i prawdopodobnie być używany przez handlowców jako sygnał do zamknięcia wszelkich istniejących długich pozycji Odwrotnie, blisko powyżej średniej ruchomej od dołu może sugerować początek nowego trendu. Drugi typ cros sover pojawia się, gdy krótkoterminowa średnia przecina średnią długoterminową Ten sygnał jest używany przez przedsiębiorców w celu stwierdzenia, że ​​dana pulsuje w jednym kierunku i że silny ruch zbliża się do sygnału kupna generuje się, gdy krótkoterminowe przecięcia średnie powyżej średniej długoterminowej, podczas gdy sygnał sprzedaży jest wyzwalany krótkoterminową średnią przecięcia poniżej średniej długoterminowej Jak widać z poniższego wykresu, sygnał ten jest bardzo obiektywny, dlatego tak popularny. Krzywa i ruchomą średnią wstęgę Dodatkowe wykresy średnie mogą zostać dodane do wykresu, aby zwiększyć ważność sygnału Wielu przedsiębiorców umieści pięć średnich ruchów na wykresie i poczekaj, aż średnia z pięciu dni przecina się przez inne, to jest zasadniczo główny znak kupna Czekam na średnią na 10 dni powyżej średniej 20 dni jest często używany jako potwierdzenie, taktyka, która często zmniejsza liczbę fałszywych sygnałów Zwiększenie liczby średniej ruchomej s, jak widać w potrójnej metodzie krzyżowej, jest jednym z najlepszych sposobów pomiaru siły trendu i prawdopodobieństwa kontynuacji tendencji. To pytanie rodzi pytanie Co by się stało, gdybyś dodawał ruchome średnie Niektórzy twierdzą, że jeśli jedna średnia ruchoma jest przydatna, to 10 lub więcej musi być jeszcze lepsze To prowadzi nas do techniki znanej jako średnia ruchomą wstęgą Jak widać na poniższym wykresie, wiele średnich kroczących umieszcza się na tej samej wykresie i służy do oceny Siła bieżącej tendencji Gdy wszystkie ruchome przeciętne ruchy idą w tym samym kierunku, tendencja ta jest silna Odwrotność jest potwierdzana, gdy średnie przecinają się i idą w kierunku przeciwnym. Odpowiedzialność na zmieniające się warunki rozlicza się przez liczbę okresy czasu stosowane w ruchomej średniej krótsze okresy czasu stosowane w obliczeniach, tym bardziej wrażliwa średnia to niewielkie zmiany cen Jednym z najbardziej popularnych taśm zaczyna się od 50-dniowej średniej ruchomej i dodaje średnie w odstępach dziesięciodniowych do końcowej średniej 200 Ten typ średniej jest dobry w identyfikacji długoterminowych odwrotów tendencji. Filtry Filtr jest dowolną techniką stosowaną w analizie technicznej w celu zwiększenia pewności siebie w pewnym handlu Na przykład , wielu inwestorów może poczekać, aż zabezpieczenie przekroczy średnią ruchomą i jest co najmniej 10 powyżej średniej przed złożeniem zamówienia. Jest to próba upewnienia się, że zwrotnica jest ważna i zmniejszyć liczbę fałszywych sygnałów. na filtrach zbyt wiele to, że niektóre zyski są zrezygnowane i może doprowadzić do uczucia jak you've missed łodzi Te negatywne uczucia będą spadać z czasem, jak ciągle dostosować kryteria stosowane do filtru Nie ma ustalonych zasad lub rzeczy do zwróć uwagę na to, że filtrowanie to jest po prostu dodatkowym narzędziem, które pozwoli Ci zainwestować z ufnością. Średnia koperta Inna strategia, która włącza ruchome średnie, jest znana jako enve lope Ta strategia polega na wykreśleniu dwóch zespołów o średniej ruchomej, przesuwanej przez określoną stopę procentową Na przykład w poniższej tabeli 5 otaczającej kopercie umieszcza się wokół 25-dniowej średniej ruchomej Traderzy będą oglądać te pasma, aby sprawdzić, czy działają tak silnie obszary wsparcia lub oporu Zwróć uwagę na to, jak ruch często odwraca kierunek po zbliżeniu się do jednego z poziomów Cena przesuwa się poza pasmo może wskazywać okres wyczerpania, a handlowcy będą uważać na odwrócenie w kierunku średniej średniej. Meb Faber Research. Timing Model. Często zadawane pytania. Staram się być tak otwarci i szczerze mówiąc o korzyściach, jak również wady każdej strategii i podejścia, które badam. Najważniejsze jest znalezienie programu zarządzania aktywami i procesu, który jest właśnie dla Ciebie. Model czasowy został opublikowany tylko jako prosty przykład Istnieją znaczne ulepszenia, które można wprowadzić do modelu i nie zarządzamy funduszami klienta z dokładnymi parametrami w białej księdze lub książce. Poniżej są najczęstsze zadawałem pytania na pytania, które otrzymuję za pośrednictwem poczty elektronicznej Jeśli masz więcej pytań, napisz do mnie e-maila chronionego tematem FAQ.1 Jak zaktualizujesz ten model Co masz na myśli przez miesięczną cenę. Model opublikowany jest tylko raz miesiąc ostatniego dnia miesiąca Działania rynkowe w międzyczasie są ignorowane Opublikowany model był jedynie szeroko reprezentatywny dla wyników, jakie można oczekiwać od takiego prostego systemu.2 Czy zbadałeś wersję wszechstronną, w której inwestujesz 100 aktywów w dowolnej klasie aktywów jest na buy signal. Ye, ale eliminuje to korzyści z dywersyfikacji i naraża portfel na duże ryzyko, gdy tylko kilka klas aktywów znajduje się na kupnie sygnału Ponadto wprowadza niepotrzebne koszty transakcji Zwroty są wyższe, ale z niepotrzebnym wzrostem ryzyka.3 Czy zbadałeś daleką wersję, w której zamieścisz klasę aktywów, a nie przenosisz się na gotówkę. Tak. Wyniki są w książce w dodatku.4 Czy zrównoważysz składnik aktywów c lasses miesięcznie. Jednak w książce widzimy, że ważne jest cofanie się do równowagi, częstotliwość nie jest tak ważna. Zalecamy coroczną rewaloryzację rachunków zwolnionych z podatku i ponowne zrównoważenie na podstawie przepływów pieniężnych na kontach podlegających opodatkowaniu. Czy próbowałeś różnych średnie kroczące. Yes Istnieje duża stabilność parametrów od 3 miesięcy do ponad 12 miesięcy Odpowiednie dla EMA.6 Lubię tę strategię i chcę ją wdrożyć, czekać na następną rewaloryzację. Zwykle inwestujemy natychmiast w punkt równowagi może to mieć istotny wpływ na wyniki krótkoterminowe, powinno się umyć w perspektywie długoterminowej Inwestorzy zaniepokojeni krótkoterminowymi transakcjami mogą szarpać o zakupy w ciągu kilku miesięcy lub kwartałów.7 Gdzie mogę śledzić strategię.8 Co z używaniem dane dzienne lub tygodniowe Czy nie tylko aktualizowanie miesięcznie wystawia inwestora na gwałtowne zmiany cen w okresie przejściowym. Widzieliśmy potwierdzanie danych na różne ramy czasowe, niektóre lepsze, niektóre gorsze Twoje pytanie jest ważne, ale również co co się dzieje w systemie, który aktualizuje się codziennie, gdy rynek zejdzie szybko, a następnie odwraca się i idzie prosto do góry Inwestor byłby oszołomiony i stracił kapitał.9 Jaki jest najlepszy sposób na wdrożenie modelu dźwigni. Jest to skomplikowane. Idealnie, mogą korzystać z dźwigni w rozsądnym marginesie. Interaktywne brokery są konsekwentnie sprawiedliwe. Korzystanie z dźwigniowych ETF to straszny pomysł. Inwestorom znającym produkt, kontrakty terminowe są dobrym wyborem. Można też wykorzystać w pełni rynkową rotację system.10 Czy kiedykolwiek brałeś pod uwagę kombinację systemów czasowych i rotacyjnych11. Dlaczego biorą Państwo pod uwagę użycie 200-dniowej średniej ruchomości modelu12. Jeśli chodzi o system obrotu, o którym pisałeś, gdzie kupujesz najlepszego wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat, 6, 12-miesięczne okresy, po prostu używasz średniej do 3, 6, 12 miesięcznej skuteczności w celu obliczenia najlepszego wykonawcy.13 Czy 10-miesięczna sma-crossover jest zoptymalizowana dla wszystkich pięciu klas aktywów lub czy jest to możliwe różne ramy czasowe mogą działać lepiej w przypadku różnych klas aktywów. Różne ramy czasowe z pewnością będą lepiej działać w przeszłości, ale w wielu różnych średnich ruchach istnieje duża stabilność parametrów.14 Czy kiedykolwiek próbowałeś dodać złoto do swojego modelu lub jakiejkolwiek innej klasy aktywów. , używamy ponad 50 kategorii aktywów w Cambria, papier ten ma być instruktażowy 15 Dlaczego wybrałeś 10-miesięczną SMA. Jest reprezentować strategię, a także odpowiada najbliżej 200-dniowej średniej ruchomej Wybraliśmy miesiąc od dane dzienne nie odbiegają tak daleko w przypadku wielu klas aktywów.16 Gdzie otrzymałeś historyczne dane. Global Financial Data.17 Jakie oprogramowanie używałeś do przeprowadzenia historycznych testów back-back. 18 Czasami mówisz o BND lub AGG zamiast IEF Dlaczego to jest. Wspomnijmy w książce, że ustalanie terminów niższych zmienności obligacji nie robi wiele różnic wyższe wolności obligacji, takich jak korporacje, wschodzące, i śmieci działa dobrze, jednak wspomnieć, że coul inwestora d kupuj i trzymaj indeks obligacji jak AGG lub BND, a nie czas IEF.19 Próbuję replikować Twoje wyniki z bazą danych Yahoo, Yahoo i Google, a moje wyniki nie są zgodne Co daje. otrzymane z globalnych danych finansowych Nie mogę sprawdzić wszystkich źródeł danych, aby zobaczyć, jak obliczają ich numery, ale upewnij się, że liczby to łączna zwrot z uwzględnieniem dywidend i przychodów Dla Yahoo Finance należy użyć dostosowanych liczb i upewnij się, co miesiąc lub nagradza nowe dochody za ten miesiąc, żmudny proces. Faber jest współzałożycielem i głównym dyrektorem inwestycyjnym Cambria Investment Management i autorem pięciu książek.